볼린저밴드는 20일 이동평균선을 가운데 두고, 그 위아래로 표준편차의 2배만큼 띠(밴드)를 두른 지표입니다. 통계적으로 주가의 약 95%가 이 밴드 안에서 움직이도록 설계되어 있습니다. 즉 밴드 밖으로 나가는 것 자체가 "통계적으로 드문 일"입니다.
주가가 상단 밴드를 뚫는 것은 두 가지로 해석됩니다. 하나는 강한 상승 추세의 시작(밴드를 타고 오르는 "밴드워킹"), 다른 하나는 단기 과열입니다. 구분의 열쇠는 역시 거래량입니다. 대량 거래를 동반한 상단 돌파는 추세 시작 쪽에, 거래량 없는 돌파는 과열 쪽에 무게가 실립니다.
주가가 하단 밴드에 닿거나 뚫고 내려가면 통계적으로 과하게 빠진 상태입니다. RSI 과매도와 논리가 비슷하며, 함정도 같습니다. 급락 추세에서는 하단 밴드가 계속 아래로 벌어지며 주가가 그 밑에 붙어 내려갈 수 있습니다. 반등의 증거를 함께 확인해야 합니다.
밴드 폭이 좁아지는 구간(스퀴즈)은 변동성이 극도로 줄었다는 뜻인데, 시장에서는 보통 큰 움직임의 예고편으로 봅니다. 좁아진 밴드를 어느 쪽으로든 뚫는 순간이 방향의 시작인 경우가 많습니다.
키움 [0150] 조건검색의 기술적분석 → 변동성지표 → Bollinger Band에서 기간 20, 승수 2로 설정하고 상단 돌파 또는 하단 터치 기준을 고르면 됩니다. 아래 버튼으로 전체 세팅 가이드를 받아보세요.
▶ 이 전략, 조건식 통역기로 바로 만들기"볼린저 하단 터치, 외국인 3일 연속 순매수, 거래대금 100억 이상, 관리종목 제외" 가 자동 입력되어 영웅문 세팅 가이드가 나옵니다.